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Caratula de Finanzas Cuantitativas Basicas
Este libro est orientado tanto a alumnos de programas de grado del rea de Economa y Empresa como a alumnos de programas de posgrado especializados en Finanzas, que no tengan necesariamente conocimientos previos en este campo. Finanzas Cuantitativas Bsicas es un manual que trata de unificar en un solo volumen los conocimientos bsicos tanto de Estadstica y Econometra como de Finanzas, rompiendo as la tendencia existente de considerar ambas disciplinas como compartimentos estancos. Por todo ello el presente libro es una buena opcin para aquellos estudiantes que deseen abordar el estudio de las Finanzas con un enfoque cuantitativo, partiendo del necesario estudio de la Estadstica dentro del mismo libro. Se incluyen ejemplos resueltos encada captulo y, siempre que es posible, hojas de clculo con aplicaciones prcticas que pueden consultarse en esta misma ficha. Javier Poblacin Garca es economista titulado del Banco de Espaa y doctor en finanzas cuantitativas. Ha trabajado en Repsol tanto en la Direccin de Planificacin como en la Financiera, especialmente en el mbito de la gestin del riesgo. Gregorio Serna Calvo es profesor titular en la Universidad de Alcal de Henares. Su investigacin se ha centrado en el estudio de los modelos de valoracin de productos derivados, tanto de renta variable como de commodities. ndice. Editorial: Paraninfo. Autor: FRANCISCO JAVIER POBLACIN GARCA, GREGORIO SERNA CALVO. Clasificacin: Universidad Economa. Tamao: 17 x 24 cm. Pginas: 346 ISBN 13: 9788428335294 ISBN 10: 842833529X Precio sin IVA: 27,40 Euros. Precio con IVA: 28,50 Euros. Fecha publicacin: 23/03/2015 PARTE I: FUNDAMENTOS ESTADSTICOS 1. Estadstica descriptiva 1.1. Introduccin. Descripcin de un conjunto de datos 1.2. Medias de tendencia central, de dispersin y de correlacin 1.3. Medidas de asimetra y de curtosis 2. Probabilidad 2.1. Introduccin 2.2. Variables aleatorias 2.3. Funcin de distribucin 2.4. Distribuciones multivariantes 3. Distribuciones de probabilidad3.1. Introduccin 3.2 El proceso de Bernouilli y sus distribuciones asociadas 3.3. El proceso de Poisson y sus distribuciones asociadas 3.4. La distribucin normal 3.5. Distribuciones asociadas a la normal 3.6. Cuadro resumen 4.Modelo de regresin lineal 4.1. Introduccin 4.2. Hiptesis bsicas 4.3. Estimacin de los parmetro s4.4. Propiedades de los estimadores 4.5. Inferencia respecto a los parmetros 4.6. El coeficiente de correlacin en regresin 4.7. Contrastes de hiptesis. PARTE II: SELECCIN DE CARTERAS. 5. Rentabilidad esperada y riesgo de una cartera 5.1. El concepto de rentabilidad de un activo y de una cartera 5.2. La rentabilidad esperada, el riesgo de un activo y de una cartera 5.3. La covarianza y la correlacin entre las rentabilidades de los activos 6. Los modelos de Markowitz y Sharpe 6.1. Las combinaciones de activos inciertos en el contexto media-varianza 6.2. La determinacin de la cartera ptima en el modelo de Markowitz 6.3. El modelo de mercado de Sharpe 7. Los modelos de valoracin de activos financieros: CAPM y APT 7.1. Introduccin de un activo seguro. Carteras con prstamo y endeudamiento 7.2. El modelo de valoracin de activos financieros (CAPM) 7.3. El modelo de valoracin por arbitraje (APT) 8. La eficiencia de los mercados y las medias de performance de una cartera 8.1. La eficiencia informativa de los mercados. Niveles de eficiencia 8.2. El concepto de performance de una cartera. PARTE III: VALORACIN DE DERIVADOS 9. Procesos estocsticos para la modelizacin de los precios de los activos financieros 9.1. Conceptos bsicos 9.2. El movimiento browniano 9.3. El lema de Ito 9.4. La simulacin de Monte Carlo 9.5. La estimacin de los parmetros10. Activos derivados 10.1. Conceptos bsicos10.2. Futuros10.3. Swaps10.4. Opciones10.5. Derivados de riesgo de crdito (CDS) 11. El mtodo de Black-Scholes11.1. Ausencia de oportunidades de arbitraje 11.2. Valoracin de los futuros 11.3. Valoracin de opciones por el mrito binominal 11.4. La frmula de Black-Scholes 11.5. Valoracin neutral al riesgo 12. Valoracin de opciones en la prctica12.1. Valoracin de opciones con Excel 12.2. Valoracin de opciones con VBAPARTE IV: LA GESTIN DEL RIESGO DE MERCADO 13. El riesgo de mercado 13.1. Conceptos bsicos 13.2. El valor en riesgo (VAR) 13.3. Otras medidas de riesgo 13.4. Medidas incrementales y marginales 13.5. Aplicaciones de las medidas de riesgo 14. La cobertura del riesgo 14.1. Conceptos bsicos 14.2. Tipos de cobertura 14.3. Instrumentos de cobertura 14. 4.Tratamiento contable de las coberturas.
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